Una Estrategia De Comercio De Opciones Diarias Para Las Poblaciones De Alto Vuelo

Una estrategia de comercio de opciones diarias para las poblaciones de alto vuelo Un poco más de un mes, escribí un artículo publicado en Seeking Alpha sobre cómo opero CF Industries (NYSE: CF) a diario usando las opciones sobre acciones. Por favor, lea este artículo, ya que le dará una buena ventaja inicial en lo que voy a ir a por este artículo. Para expandir en mi artículo anterior, soy de la opinión de que es más fácil de detectar una parte inferior con una población diaria de lo que es para detectar la parte superior. Mientras que las opciones de venta funcionan muy bien con esta estrategia, yo diría que mi relación global de hacer llamadas a puts es de 5: 1. Esta estrategia se aprovecha de las grandes oscilaciones de los precios diarios, reconociendo al mismo tiempo la parte inferior o superior en un precio de las acciones en el corto plazo. También es consciente de las condiciones del mercado y la volatilidad actual. Dado que el artículo fue publicado, he recibido varios correos electrónicos y preguntas sobre este artículo que cualquier otro. Mientras que mencioné brevemente otras poblaciones de esta estrategia funciona bien con el, yo no entro en gran detalle en cualquiera de ellos. Este artículo debería aclarar algunas de esas preguntas. Esta es una buena oportunidad para elaborar más en esta estrategia y hablar de las otras acciones que usted puede utilizar esta estrategia con. También proporciono una imagen de cómo debería aparecer el gráficos de las acciones con los cinco indicadores. Yo siempre estoy buscando nuevas poblaciones potenciales para colocar este comercio con. Aunque mucho tiempo, hago muchos viajes de prueba en una acción en particular para ver si funcionan. En el futuro, voy a agregar a mi lista y darlas a conocer en mi InstaBlog. Usted puede incluso saber de determinadas poblaciones que no he intentado con esta estrategia que puede funcionar. Si es así, hágamelo saber a través de la sección de comentarios o correo electrónico, y definitivamente voy a echarle un vistazo. He estado negociando esta estrategia durante años. Con el tiempo, algunas de las poblaciones han cambiado. Un gran ejemplo es la potasa, Inc. (NYSE: POT). Esto era antes una gran acción de utilizar esta estrategia en. Cuando se hizo una división de acciones, se sacó todo el jugo que tenía. Simplemente no se mueve lo suficiente ya. En otras palabras, la potasa fue expulsado. En su mayor parte, los criterios que una acción necesita para calificar como una posibilidad comercio sigue: La acción debe ser por lo menos $ 100 / acción o más (Hay excepciones, que mencionaré más adelante en el artículo). Las opciones para la acción subyacente deben tener liquidez. La acción subyacente tiene grandes oscilaciones de los precios diarios (es decir volátiles al día) Las poblaciones que actualmente utilizo con esta estrategia con son los siguientes: CF Industries (CF) - estrategia funciona muy bien con esta población. Apple, Inc. (NASDAQ: AAPL) - es a la altura de (CF) como uno de los favoritos. Google (NASDAQ: GOOG) - Google funciona muy bien, también. Baidu (NASDAQ: BIDU) -, mientras que yo no cambiaría (BIDU) con tanta frecuencia, siempre he tenido éxito cuando lo haga. Wynn Resorts (NASDAQ: WYNN) - otra acción que funciona muy bien. Netflix (NASDAQ: NFLX) - no han utilizado mucho desde que cayó por debajo de $ 100 / acción. Un poco demasiado arriesgado ahora. Sina Corp. (NASDAQ: SINA) - a pesar de que es menos de $ 100 / acción en este momento, esta es una de las poblaciones más fáciles de detectar una parte inferior con en un gráfico diario. Muy volátil, que es perfecto para esta estrategia. Chipotle Mexican Grill (NYSE: CMG) - carece de liquidez, a veces, haciendo que la compra / venta que ser amplia, así que ten cuidado. Fácil de encontrar un fondo, sin embargo. Intuitive Surgical (NASDAQ: ISRG) - similar a (CMG) en que la liquidez puede ser un problema, pero esta acción es una compañía de mudanzas grave que hace que constantemente dinero para mí. A menudo, muchos comerciantes se basan en un solo indicador para decirles cuándo comprar o vender una acción o una opción, como el índice de fuerza relativa o de la SMA / EMA. Aunque me gusta estos indicadores y los uso, esto simplemente no es suficiente información para continuar. Tener sólo una o dos indicadores puede enviar fácilmente una falsa compra o venta de señales. Mi estrategia utiliza cinco indicadores, todos independientes entre sí. Nunca voy a poner un comercio hasta los cinco de mis señales se alcanzan en mis criterios establecidos y, al mismo tiempo. Cuando dos o tres indicadores señalan una señal de compra, esto es una buena confirmación. Sin embargo, cuando los cinco golpeó la marca, esto es muy significativo. No sucede tantas veces al día en una acción determinada. Se necesita mucha disciplina para no hacer el comercio hasta los cinco indicadores alcanzan su punto de compra. En algunos días, puede obtener cuatro señales de compra de un día en una sola población. Otros días, sólo hay una. CF el lunes tenía una señal de compra durante todo el día, a las 11:28 am También es importante para esta estrategia es que no voy a hacer cualquier operación hasta que haya transcurrido una hora desde que los mercados han abierto. Usted realmente necesidad de dejar su formulario de gráficos de las acciones y para ver una tendencia. Esto también evitará falsas señales de que las grandes, el precio se mueve primeros pueden aportar. También trato de evitar el comercio en la última hora de los mercados estén abiertos. Esto es más de una opción personal, ya que no me gusta de mantener una posición durante la noche si no es necesario. La única excepción es Apple (AAPL), que ve mucho movimiento en la última hora de operaciones. Las condiciones de mercado actuales también desempeñan un papel. Por ejemplo, si Ben Bernanke está programado para hablar a las 11:00 am, voy a esperar para hacer un comercio hasta que vea cómo los mercados han reaccionado a ella. También, asegúrese siempre de estar en la cima de cualquier noticia que se relaciona con la acción que usted puede ser el comercio de ese día. Un ejemplo sería si un informe salió más temprano en el día algo mencionar que podría ser perjudicial para una acción en el corto plazo. Usted no quiere ser la celebración de opciones de compra sólo para descubrir que hay pocas posibilidades de la acción va a subir durante el día. Cosas básicas, de verdad. Me gustaría referirme a sólo un par de cosas más antes de entrar en los indicadores y las acciones que utilizo para esta estrategia. Realmente no puedo hacer suficiente hincapié en lo importante que es una buena plataforma de negociación es. Dependiendo de su agente, la calidad muy variable. Es necesario que la plataforma cuenta con todos los indicadores que uso. He recibido muchas preguntas de los lectores preguntan si pueden usar esta estrategia sin el indicador estocástico completo o el Índice de Momentum Intradía porque su corredor o plataforma no lo ofrece. Mi respuesta es no. No puedo dar mi apoyo a una estrategia si lo que yo considero un componente clave para que no se encuentra. Sea cual sea la plataforma que utilice, asegúrese de que tiene los siguientes indicadores. Estoy copiando mis parámetros y detalles de cada indicador de mi anterior (CF) artículo para hacer esto más fácil de entender: Bandas de Bollinger - Yo uso el 12,2,2 como mis parámetros, es decir, (12) como la media móvil simple (SMA) y la desviación estándar, (2) como la desviación estándar de la banda superior, y (2) como el estándar desviación de la banda inferior. Como una preferencia personal, no voy a empezar a considerar siquiera hacer una operación hasta que vea la corriente acción del precio movimiento por debajo de la banda inferior (llamadas) o por encima de la banda superior (puts), pero esto es sólo una de los indicadores necesarios de cinco (5) en total. Índice de Fuerza Relativa (RSI) - Utilizo una longitud de doce (12). El RSI es un indicador que muestra cuando una acción se encuentra en niveles de sobrecompra y sobreventa. Tiene un rango de 0-100. Una lectura en el RSI de 70 indica los niveles de sobrecompra, mientras que el 30 se considera de sobreventa. Algunos comerciantes les gusta ir incluso por debajo del nivel estándar de 30 para una confirmación de la compra, pero es en última instancia, la elección del comerciante. Índice de Momentum Intradía (IMI) - El IMI tiene un valor incalculable en lo que a mí se refiere a un comerciante de opciones que se interponga en y fuera de las posiciones rápidamente. El Momentum Intradía índice es similar a la lectura del índice de fuerza relativa, en la que ambos tienen un rango de 0-100. Una vez más, el 70 indica sobrecompra, mientras que el 30 se considera de sobreventa. También utilizo el rango de doce (12) que se correlaciona con el RSI. Una vez más, es la preferencia del operador en cuanto a qué longitud obras y lo que él o ella le gusta usar. El Índice de Momentum intradiario es un indicador técnico muy potente de utilizar para cualquier tipo de comerciante. Índice de Flujo de Dinero (MFI) - sigue el IMI como el siguiente indicador. El MFI es un indicador de momento que se utiliza para determinar la convicción en una tendencia actual mediante el análisis del precio y el volumen de un valor dado. El IMF se utiliza como una medida de la fuerza del dinero que entra y sale de un valor y puede ser utilizado para predecir un cambio de tendencia. La IMF es la gama de ruedas entre 0 y 100 (como el RSI y el IMI) y se interpreta de una manera similar como el RSI y el IMI. La diferencia fundamental es que la IMF al modo representa el volumen. mientras que el RSI solamente incorpora precio. También es diferente en el hecho de que en lugar del número de treinta (30) que indica los niveles de sobreventa, el índice de flujo de dinero utiliza veintiuno como sobreventa ochenta como sobrecompra. Completo oscilador estocástico (No utilice sólo el estocástico rápido o lento) - Utilizado por muchos comerciantes de Forex, encuentro FOE tremendamente útil en mis oficios como otro indicador que confirma lo que los cuatro anteriores ya lo han hecho. Combinando todos estos indicadores juntos realmente valida cuando es un momento oportuno para comprar. El FSO es una combinación del estocástico lento y el estocástico rápido y es más avanzado y más flexible que el estocástico rápido y lento, e incluso puede ser utilizado para generarlos. Las lecturas por encima de 80 actúan como una señal de sobrecompra mientras que las lecturas por debajo de 20 actúan una señal de sobreventa. Los parámetros que prefiero utilizar son (10,6,6) para su negociación diaria. Mi agente es OptionsXpress. He estado con ellos durante años. Tienen todos estos indicadores y más. Son un poco más caro, pero vale la pena. Siempre me mis operaciones ejecutadas rápidamente. Daily Set-Up Tengo dos pantallas de streaming, gráficos en tiempo real. La primera pantalla (principal) tendrá la tabla con las Bandas de Bollinger en el gráfico de líneas (mi preferencia, es más claro) o una vela se mueve con el precio de las acciones. Debajo el precio y el movimiento de gráfico, los cuatro (4) otros indicadores estarán por debajo, todos separados unos de otros. Así es como su carta debe ser (o cerca de ella): (Haga clic en gráfico para ampliar) Como se puede ver, yo uso el de 2 minutos, el ajuste gráfico de un día. No recomiendo la aplicación de la corriente de 1 minuto. Se expedirá demasiadas falsas señales de compra / venta. Lo hace el trabajo, pero usted se encontrará realmente falta en algunos buenos, por haber comprado demasiado pronto. Una de las cosas más impresionantes de esta tabla que ves arriba es que a pesar de que (CF) se redujo durante todo el día, y siguió bajando, sólo había una señal de compra completa, donde los cinco indicadores alcanzaron su requisito. Pero aquí está lo que es más importante: se reconoce la baja (CF) se enfrenta desde el principio. Además de mi pantalla principal, yo entonces tengo la otra pantalla que tendrá una vista de la ficha, que puede mostrar nueve cartas todos a la vez en la misma página. Estos gráficos sólo tendrán las Bandas de Bollinger visible. Esto funciona muy bien y hace que sea fácil de ver porque todo lo que simplemente hago es mantener un ojo en la pantalla que muestra las nueve acciones, esperar a que el precio de las acciones para acercarse a la parte superior o inferior de la Banda de Bollinger, y luego poner esa población símbolo en mi principal gráfico (ejemplo anterior) para mirar más de cerca a donde los números son para el RSI, IMI, IMF y el FSO. Manteniendo la sencillez. Por último, es el momento para hablar de la parte más importante de esta estrategia. Siempre, sin siquiera pensar en ello, coloque una orden de venta inmediatamente después de poner su orden una vez que se llena. Yo siempre puse mi orden de venta por lo menos $ 0,60 por encima de lo que pagué por él. Sin embargo, hay situaciones en que voy a aumentar esa cantidad a $ 1.00. Para que usted sea el éxito comercial de esta estrategia, es necesario tomar toda la emoción del comercio. Sí, habrá momentos en los que podría haber celebrado en el comercio de largo y hecho mucho más dinero. Ni siquiera puedo decirles cuántas veces ha sucedido esto. En la otra cara de eso, también habrá muchos momentos en los que debería haber vendido las opciones cuando tuviste la oportunidad de hacerlo. Funciona en ambos sentidos. Si usted es el tipo de comerciante que constantemente mira hacia atrás en las operaciones y luego se pregunta a sí mismo ¿por qué me vendo a continuación, o que podría haber hecho mucho más, a continuación, rayar esta estrategia fuera de su lista de inmediato. Esta estrategia se basa en la coherencia. Sea cual sea la cantidad de contratos de compra a la vez, esta estrategia va a hacer muy bien para usted. En promedio, compro entre 10-15 contratos. Personalmente, me gusta sólo para hacer un comercio de un día, las ganancias entre $ 600- $ 1000 en él, y luego relajarse durante el resto del día. Recomiendo desalentar trailing stops con esta estrategia y aquí está el por qué: las poblaciones que estamos tratando no son empresas de servicios públicos que se mueven en pequeños incrementos de centavo por la garrapata. Estas poblaciones son grandes motores. En un lapso de dos minutos a veces se verá el cambio de valores en las cantidades en dólares. Cuando se establece un trailing stop de inmediato, la probabilidad de que se dejó de salir y perder su posición es aproximadamente 50/50. Sabía que un tipo que siempre insistió en el uso de paradas que se arrastran, incluso con esta estrategia. Por supuesto, él mantiene el conseguir detuvo a cabo con frecuencia (por una pérdida, obviamente) y se preguntaba por qué estaba perdiendo dinero. Por último, los faros se encendieron y se dio cuenta del error que estaba haciendo. Ni siquiera creo que hablar de esto a él al principio porque pensé que él sabía mejor. Trailing stops son grandes para las poblaciones como Cisco (NASDAQ: CSCO), Intel (NASDAQ: INTC), etc., donde se puede medir cómo la acción se moverá en el muy corto plazo. Mi consejo: no os molestéis utilizar trailing stops con esta estrategia. Ellos trabajan muy bien en las posiciones largas cuando se encuentra una gran cantidad o cuando no se puede seguir a una acción por un tiempo. Piénsalo de esta manera: sólo usted sabe a qué precio estás feliz de salir del comercio con, por lo que colocar la orden de venta inmediatamente y pasar a la siguiente operación. Como he mencionado anteriormente en este artículo, hay algunas excepciones de acciones que tienen un precio de menos de $ 100 / acción. SINA funciona muy bien, y Las Vegas Sands (NYSE: LVS) había tenido éxito. Sin embargo, me gustaría ser extremadamente prudente añadir nuevas acciones. También es de suma importancia es que usted es capaz de ejecutar las operaciones rápidamente. Si usted tiene una plataforma de negociación lenta o computadora encontrar uno que sea rápido. A partir de la segunda todos los indicadores de señal de una compra es necesario colocar que el comercio lo más pronto posible. También hay que señalar que esta estrategia funciona independientemente de las condiciones del mercado. Se lleva a cabo antes de la gran crisis financiera de 2008 y lo sigue haciendo bien ahora. Si usted tiene alguna pregunta puedes enviarme un e-mail a Seeking Alpha o en la sección de comentarios. Por lo general tratan de responder a las preguntas lo más pronto posible. Divulgación adicional: Como se afirma en el artículo, estoy constantemente en la entrada y salida de los oficios con las poblaciones indicadas mediante las opciones. Yo soy de largo (AAPL), (CF), como llamadas de larga separadas.